VaR и рыночный риск

В рамках курса рассматриваются вопросы, связанные с управлением рисками в инвестиционном банке, моделированием факторов риска, количественной оценкой рыночного риска с помощью подхода VaR, расчетом чувствительностей цены финансовых инструментов к фактором, от которых она зависит и использование чувствительностей для расчета прибылей и убытков различных сценариев поведения факторов риска.
Курс: FIN-017
Длительность:5 ч.
Описание:
В рамках курса рассматриваются вопросы, связанные с управлением рисками в инвестиционном банке, моделированием факторов риска, количественной оценкой рыночного риска с помощью подхода VaR, расчетом чувствительностей цены финансовых инструментов к фактором, от которых она зависит и использование чувствительностей для расчета прибылей и убытков различных сценариев поведения факторов риска.

Цели:
Предоставить слушателям информацию о том:
  • как происходит управление рисками в инвестиционном банке?
  • как моделируются факторы риска?
  • как происходит количественная оценка рыночного риска с помощью подхода VaR?
  • как оценивается чувствительность цены финансового инструмента и как она используется для оценки прибылей и убытков сгенерированных сценариев поведения факторов риска?
Разбираемые темы:
  • Управление рисками в инвестиционном банке. 
  • Моделирование факторов риска. 
  • Расчет стандартного отклонения для портфеля финансовых инструментов. 
  • Расчет ковариационной матрицы для факторов риска. 
  • Вариационно-ковариационный подход к расчету VaR. 
  • Исторический метод расчета VaR. 
  • Расчет VaR с помощью метода Монте-Карло. 
  • Расчет чувствительностей цены 1-го и 2-го порядка. 
  • Использование чувствительностей цены для расчет прибылей и убытков для сгенерированных сценариев поведения факторов риска.

Целевая аудитория:
Бизнес-аналитики, разработчики, тестировщики, работающие в проектах инвестиционного банкинга.
Предварительная подготовка – общее:
Базовые знания о финансовых рынках.

Описание:


Сертификат:
По итогам обучения каждому слушателю выдается сертификат о прохождении курсов Luxoft Training. Слушатели онлайн курсов получают электронную версию сертификата (на указанный email) по запросу.
Москва 6 300 р.
Санкт-Петербург 5 670 р.
Омск 4 730 р.
Киев 1 600 грн.
Одесса 1 400 грн.
Днепр 1 400 грн.
Ваш город (формат корпоративного обучения):По запросу


Данные цены не включают в себя стоимость обедов.

Записаться на курс





Хотите узнать больше?

По всем вопросам, в том числе для регистрации на курсы, обращайтесь по адресу education@luxoft.com

Вернуться к каталогу
Раcписание курса в
Москвe
  • Москве
  • Санкт-Петербурге
  • Омске
  • Киеве
  • Днепре
  • Одессе
  • Минске
Запланированных дат
в расписании нет
Не подходят даты или время?
Предложите свой вариант
Блоги
Павел Новиков
15.06.2017 08:43:19
Agile Life Planning: Agile для управления личными целями
Где может быть полезным Agile?
Agile - это не только модное слово и даже не только принципы разработки ПО. На мой взгляд, гибкие методологии разработки помимо прочего также предоставляют широкий на...
Манифест Agile-тестировщика. Часть 2
Итак продолжим разбираться с "Манифестом тестировщика", который составили Саманта Лэинг и Карен Гривз.
Следующий принцип:
We value building the best system over breaking the system.
Мы больше ценим...
Павел Новиков
16.05.2017 11:46:21
Участники и «заказчики» процесса тестирования
В данной статье предлагаю рассмотреть, кто является стэйкхолдерами и потребителями сервиса тестирования. Для этого необходимо ответить на следующие вопросы:
Читать больше
Luxoft Training предлагает Вам пройти обучение по курсу «VaR и рыночный риск». Другие курсы по теме «Инвестиционный банкинг» Вы можете найти в нашем каталоге курсов.
Заказазать корпоративное обучение
для команды
ФИО
Город
Компания
Должность
Email
Телефон
Сообщение


Отмена