VaR и рыночный риск

В рамках курса рассматриваются вопросы, связанные с управлением рисками в инвестиционном банке, моделированием факторов риска, количественной оценкой рыночного риска с помощью подхода VaR, расчетом чувствительностей цены финансовых инструментов к фактором, от которых она зависит и использование чувствительностей для расчета прибылей и убытков различных сценариев поведения факторов риска.
Курс: FIN-017
Длительность:5 ч.
Описание:
В рамках курса рассматриваются вопросы, связанные с управлением рисками в инвестиционном банке, моделированием факторов риска, количественной оценкой рыночного риска с помощью подхода VaR, расчетом чувствительностей цены финансовых инструментов к фактором, от которых она зависит и использование чувствительностей для расчета прибылей и убытков различных сценариев поведения факторов риска.

Цели:
Предоставить слушателям информацию о том:
  • как происходит управление рисками в инвестиционном банке?
  • как моделируются факторы риска?
  • как происходит количественная оценка рыночного риска с помощью подхода VaR?
  • как оценивается чувствительность цены финансового инструмента и как она используется для оценки прибылей и убытков сгенерированных сценариев поведения факторов риска?
Разбираемые темы:
  • Управление рисками в инвестиционном банке. 
  • Моделирование факторов риска. 
  • Расчет стандартного отклонения для портфеля финансовых инструментов. 
  • Расчет ковариационной матрицы для факторов риска. 
  • Вариационно-ковариационный подход к расчету VaR. 
  • Исторический метод расчета VaR. 
  • Расчет VaR с помощью метода Монте-Карло. 
  • Расчет чувствительностей цены 1-го и 2-го порядка. 
  • Использование чувствительностей цены для расчет прибылей и убытков для сгенерированных сценариев поведения факторов риска.

Целевая аудитория:
Бизнес-аналитики, разработчики, тестировщики, работающие в проектах инвестиционного банкинга.
Предварительная подготовка – общее:
Базовые знания о финансовых рынках.

Описание:


Сертификат:
По итогам обучения каждому слушателю выдается сертификат о прохождении курсов Luxoft Training. Слушатели онлайн курсов получают электронную версию сертификата (на указанный email) по запросу.
Онлайн 6 325 руб.


Записаться на курс





Хотите узнать больше?

По всем вопросам, в том числе для регистрации на курсы, обращайтесь по адресу education@luxoft.com

Вернуться к каталогу
12.04.2017 - 13.04.2017
Тренер:
Пластун  Вячеслав
Пластун Вячеслав
Специалист в области инвестиционного банкинга
Подробнее
Локация:
Онлайн
Время:
11:00 - 13:30
Длительность:
5 ч.
В корзину
6 325 р.

12.04.2017

Запланированных дат
в расписании нет
Не подходят даты или время?
Предложите свой вариант
Блоги
Luxoft Training
15.03.2017 13:02:37
Хотите побывать в сказке?
Автор: Дмитрий Приймак – эксперт по бизнес-анализу.
«После свержения приспешников Саурона в Новой Рохляндии наступила эпоха перемен. Гимли, Логоваз, Агроном и Пендальф завершили военную карьеру и о...
Иван Алякскин
24.01.2017 08:42:59
Dynamic Systems Development Method (DSDM)
Привет!
После длительной паузы я бы хотел поделиться подходом, который мы применяем при быстрой разработке MVP или же просто на старте нового проекта для заказчиков, желающих ускорить свой бизнес с...
Шерстяная Фуфайка на карте мира
Столкнулась с очень забавным (и весьма распространенным) багом.
Наблюдается он в том числе на известном сайте worldwide.vote, где жители разных стран могли виртуально проголосовать на последних выбо...
Читать больше
Luxoft Training предлагает Вам пройти обучение по курсу «VaR и рыночный риск». Другие курсы по теме «Инвестиционный банкинг» Вы можете найти в нашем каталоге курсов.
Заказазать корпоративное обучение
для команды
ФИО
Город
Компания
Должность
Email
Телефон
Сообщение


Отмена