VaR и рыночный риск

В рамках курса рассматриваются вопросы, связанные с управлением рисками в инвестиционном банке, моделированием факторов риска, количественной оценкой рыночного риска с помощью подхода VaR, расчетом чувствительностей цены финансовых инструментов к фактором, от которых она зависит и использование чувствительностей для расчета прибылей и убытков различных сценариев поведения факторов риска.
Курс: FIN-017
Длительность:5 ч.
Описание:
В рамках курса рассматриваются вопросы, связанные с управлением рисками в инвестиционном банке, моделированием факторов риска, количественной оценкой рыночного риска с помощью подхода VaR, расчетом чувствительностей цены финансовых инструментов к фактором, от которых она зависит и использование чувствительностей для расчета прибылей и убытков различных сценариев поведения факторов риска.

Цели:
Предоставить слушателям информацию о том:
  • как происходит управление рисками в инвестиционном банке?
  • как моделируются факторы риска?
  • как происходит количественная оценка рыночного риска с помощью подхода VaR?
  • как оценивается чувствительность цены финансового инструмента и как она используется для оценки прибылей и убытков сгенерированных сценариев поведения факторов риска?
Разбираемые темы:
  • Управление рисками в инвестиционном банке. 
  • Моделирование факторов риска. 
  • Расчет стандартного отклонения для портфеля финансовых инструментов. 
  • Расчет ковариационной матрицы для факторов риска. 
  • Вариационно-ковариационный подход к расчету VaR. 
  • Исторический метод расчета VaR. 
  • Расчет VaR с помощью метода Монте-Карло. 
  • Расчет чувствительностей цены 1-го и 2-го порядка. 
  • Использование чувствительностей цены для расчет прибылей и убытков для сгенерированных сценариев поведения факторов риска.

Целевая аудитория:
Бизнес-аналитики, разработчики, тестировщики, работающие в проектах инвестиционного банкинга.
Предварительная подготовка – общее:
Базовые знания о финансовых рынках.

Описание:


Сертификат:
По итогам обучения каждому слушателю выдается сертификат о прохождении курсов Luxoft Training. Слушатели онлайн курсов получают электронную версию сертификата (на указанный email) по запросу.
Москва 6 325 р.
Санкт-Петербург 5 690 р.
Омск 4 740 р.
Киев 1 560 грн.
Одесса 1 400 грн.
Днепр 1 400 грн.
Ваш город (формат корпоративного обучения):По запросу


Данные цены не включают в себя стоимость обедов.

Записаться на курс





Хотите узнать больше?

По всем вопросам, в том числе для регистрации на курсы, обращайтесь по адресу education@luxoft.com

Вернуться к каталогу
Раcписание курса в
Москвe
  • Москве
  • Санкт-Петербурге
  • Омске
  • Киеве
  • Днепре
  • Одессе
  • Минске
Запланированных дат
в расписании нет
Не подходят даты или время?
Предложите свой вариант
Блоги
Манифест Agile-тестировщика
На одном из тренингов мне задали вопрос: "Как выжить тестировщикам при Agile?". Тренинг, кстати, был на совершенно другую тему, но, видимо, вопрос больной. Думаю, ответы на него можно найти в "The T...
Luxoft Training
15.03.2017 13:02:37
Хотите побывать в сказке?
Автор: Дмитрий Приймак – эксперт по бизнес-анализу.
«После свержения приспешников Саурона в Новой Рохляндии наступила эпоха перемен. Гимли, Логоваз, Агроном и Пендальф завершили военную карьеру и о...
Иван Алякскин
24.01.2017 08:42:59
Dynamic Systems Development Method (DSDM)
Привет!
После длительной паузы я бы хотел поделиться подходом, который мы применяем при быстрой разработке MVP или же просто на старте нового проекта для заказчиков, желающих ускорить свой бизнес с...
Читать больше
Luxoft Training предлагает Вам пройти обучение по курсу «VaR и рыночный риск». Другие курсы по теме «Инвестиционный банкинг» Вы можете найти в нашем каталоге курсов.
Заказазать корпоративное обучение
для команды
ФИО
Город
Компания
Должность
Email
Телефон
Сообщение


Отмена