VaR и рыночный риск

В рамках курса рассматриваются вопросы, связанные с управлением рисками в инвестиционном банке, моделированием факторов риска, количественной оценкой рыночного риска с помощью подхода VaR, расчетом чувствительностей цены финансовых инструментов к фактором, от которых она зависит и использование чувствительностей для расчета прибылей и убытков различных сценариев поведения факторов риска.
Курс: FIN-017
Длительность: 5 ч.

Описание

В рамках курса рассматриваются вопросы, связанные с управлением рисками в инвестиционном банке, моделированием факторов риска, количественной оценкой рыночного риска с помощью подхода VaR, расчетом чувствительностей цены финансовых инструментов к фактором, от которых она зависит и использование чувствительностей для расчета прибылей и убытков различных сценариев поведения факторов риска.

Разбираемые темы

  • Управление рисками в инвестиционном банке. 
  • Моделирование факторов риска. 
  • Расчет стандартного отклонения для портфеля финансовых инструментов. 
  • Расчет ковариационной матрицы для факторов риска. 
  • Вариационно-ковариационный подход к расчету VaR. 
  • Исторический метод расчета VaR. 
  • Расчет VaR с помощью метода Монте-Карло. 
  • Расчет чувствительностей цены 1-го и 2-го порядка. 
  • Использование чувствительностей цены для расчет прибылей и убытков для сгенерированных сценариев поведения факторов риска.

Цели

Предоставить слушателям информацию о том:
  • как происходит управление рисками в инвестиционном банке?
  • как моделируются факторы риска?
  • как происходит количественная оценка рыночного риска с помощью подхода VaR?
  • как оценивается чувствительность цены финансового инструмента и как она используется для оценки прибылей и убытков сгенерированных сценариев поведения факторов риска?

Целевая аудитория

Бизнес-аналитики, разработчики, тестировщики, работающие в проектах инвестиционного банкинга.

Предварительная подготовка

Базовые знания о финансовых рынках.
После окончания курса выдаётся сертификат на бланке Luxoft Training
-10% ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
Не подходят даты, время или хотите заказать корпоративное обучение для команды?
+
Предложите свой вариант
Москва 6 300 1
Санкт-Петербург 5 670 1
Омск 4 730 1
Киев 1 600 грн.
Одесса 1 400 грн.
Днепр 1 400 грн.

Записаться на курс

Выбрать дату
Если Вам не подходят дата и место проведения тренинга, Вы можете оставить заявку на участие в нем в любом из городов, где представлены филиалы Luxoft Training. Для этого выберите вариант "Открытая дата" и укажите желаемое место проведения курса.
Желаемое место проведения курса
Вы можете оставить заявку на корпоротивное обучение сотрудников Вашей компании в любом городе России или Украины, выбрав вариант "Другой город"
Фамилия *

Имя *

Отчество

Контактный E-mail *

Компания *

Телефон *

Город *

Комментарий
По запросу на education@luxoft.com мы ответим на любые дополнительные вопросы касательно обучения в нашем Luxoft Training.
   Подпишись на ежемесячный DigestLT
Успешная форма подписки.
Спасибо!
Форма отправлена успешно.